急～国际金融的题！

1. 急～国际金融的题！

即期汇率1A=2B，根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）
（1）即期100万A可兑换200万B
（2）将200万B存款一年，可获：200万*（1+4%）=208万B
（3）100万A存款一年，可获：100万*（1+6%）=106万A
（4）根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）两项投资没有差异
（5）A货币贬值率应该是2%，即为两种货币年利差

2. 求解一道国际金融计算题，求详解，谢谢！

　你好，请采纳!
    有点难。。
　　即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
      三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
      六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
      (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
      (2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
      (3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
     (4)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130.

3. 国际金融的计算题，求求那一位高手帮我解答！

我造诉你方法，你自已计算吧。
USD/JYP=130.30/90 表示你把1元的USD卖给银行，得130.30元JYP，而从用JYP从银行买USD要130.90元JYP，“/”后面的为点数，替代最后两位，
这样我们来计算JYP/CNY
1、我们持有JYP，换CNY，先卖JYP换USD，卖130.90元JYP买1元USD，卖1元的USD买8.2651元的CNY，则JYP换CNY的价格为8.2651/130.90（/这里是除号）=0.063141
2、同理，持有CNY，换JYP，过程相反，买价卖价互换，价格为8.2699/130.30=0.063468
3、得出JYP/CNY=0.063141/0.063468
    换汇率形式写出，保留五位有效数字为0.063141/68
其它的很容易算了。

4. 关于国际金融的一道题目，求高手解答TAT！

以前学过的内容，有点忘了，不知道对不对啊。。。
利率互换后A借浮动，B借固定
总筹资成本减少12.5%+ LIBOR%-10% -（LIBOR+0.5%）=2%
再减去银行收取的利益则A,B的总筹资成本实际减少为1.8%
1.利益均分，A与B各减少0.9%，则A的筹资成本为11.6%（12.5%-0.9%），B的筹资成本为LIBOR%-0.9%
2.B公司分70%，A公司分30%，就是将1.8%分7成给B，3成给A，再在A与B的原本的筹资成本的基础上减去相应数值就可以了。

5. 求国际金融高手指导~有两道题目求解~

一:先套算出美元与港币的比价:
USD/HKD=(121.40/15.70)/(121.60/15.60)=7.7325/7.7949(汇率相除,交叉相除)
再确定汇率
银行报出的价格前者为买入基准货币(这里是美元)的价格,后者为卖出基准货币的价格.本案中,客户卖出基准货币美元,也就是银行买入基准货币,用买入价7.7325 
二:
三个月远期汇率USD/SGD=(5.2130-0.0160)/(5.2160-0.0110)=5.1970/5.2050
远期汇率用点数表示前大后小,说明远期汇率低于即期汇率,远期外汇汇率贴水,基准货币美元贬值
十二个月的远期汇率:USD/SGD=(5.2130+0.0020)/(5.2160+0.0080)=5.2150/5.2240
远期汇率用点数表示前小后大,说明远期汇率高于即期汇率,远期外汇汇率升水,基准货币美元升值

6. 求解：国际金融实务填空题

1、我们现行的汇率制度是以 市场供求为基础的有管理的浮动汇率制度。

2、布雷顿森林体系的“双挂钩”原则是指美元与黄金挂钩，以及其他货币与美元挂钩。

7. 一道国际金融实务题，求解答

现货市场,由于英镑贬值,损失:50万*(1.3200-1.2800)=20000英镑
期货市场,做空头,由于英镑贬值,获利:8*62500*(1.3220-1.2820)=20000英镑
净盈亏为0,达到完全保值.

8. 国际金融的计算题！求解答！

远期汇率1英镑=2.02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。
套利过程：即期将英镑兑换成美元100万*2，进行美元投资（利率12%），同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*（1+12%）远期，到期时，美元投资本利收回并履行远期协议卖出（汇率2.02），减去100万英镑直接投资于英镑市场的机会成本100万*（1+9%），即为获利：
1000000*2*（1+12%）/2.02-1000000*（1+9%）=18910.89英镑