求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！

1. 求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！

EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付138.75万美元才能购得100万欧元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入JPY、远端买入USD的掉期进行套利，近端100万USD买入(100*103.00)=10,300万JPY，远端用10,300万JPY买入(10,300/101.03)=101.95万USD，从中套利＝101.95-100.00=1.95万美元。
若市场三个月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；
每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。
若某日市场报价GBP/USD＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，两份合约共损失2,500 USD。
按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000 USD，目前剩余保证金金额为6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追缴保证金，追缴金额＝4,000-3,500＝500 USD；
客户期权费＝100*3％＝3万 USD＝3/1.2500＝2.4万EUR.
6个月后即期EUR/USD=1.2200低于约定期权价格1.3500，客户到期行权，按1.3500的价格购入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07万 EUR，
如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97万 EUR
客户盈亏＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50万 EUR，则本次买卖盈利5.5万 EUR。

2. 高分求解 汇率 国际金融题 跪谢 急急急急急！！！！

即期汇率：EUR/USD=1.8120/1.8150
远期汇率：
三个月：EUR/USD=（1.8120－0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
六个月：EUR/USD=（1.8120－0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
择期汇率：
即期到三个月：1.8050/1.8150
即期到六个月：1.8000/1.8150
三个月到六个月：1.8000/1.8130
按照报价银行定价原则，前者为银行买入基准货币（欧元）的择期定价。后者为银行卖出基准货币（欧元）的择期定价。
 
①买入美元，择期从即期到6个月，即银行买入欧元，汇率为1.8000
②买入美元，择期从3个月到6个月，即银行买入欧元，汇率为1.8000
③卖出美元，择期从即期到3个月，即银行卖出欧元，汇率为1.8150
④卖出美元，择期从3个月到6个月。即银行卖出欧元。汇率为1.8130
 
根据你提供的答案，第二个答案是错的。

3. 国际金融的计算题，求求那一位高手帮我解答！

我造诉你方法，你自已计算吧。
USD/JYP=130.30/90 表示你把1元的USD卖给银行，得130.30元JYP，而从用JYP从银行买USD要130.90元JYP，“/”后面的为点数，替代最后两位，
这样我们来计算JYP/CNY
1、我们持有JYP，换CNY，先卖JYP换USD，卖130.90元JYP买1元USD，卖1元的USD买8.2651元的CNY，则JYP换CNY的价格为8.2651/130.90（/这里是除号）=0.063141
2、同理，持有CNY，换JYP，过程相反，买价卖价互换，价格为8.2699/130.30=0.063468
3、得出JYP/CNY=0.063141/0.063468
    换汇率形式写出，保留五位有效数字为0.063141/68
其它的很容易算了。

4. 国际金融的一道计算题，希望会答的朋友帮忙解答，谢谢

合同规模应该是"10000"欧元,应该是购买2000份吧,按此计算
欧元升值,执行期权,以1.2216购入2000万欧元,需要美元数2000万*1.2216,加上期权费:2000万*0.02美元,共支付美元:2000万*(1.2216+0.02)=2483.2万美元,如果市场支付即为:2000万*1.2286=2457.2万美元,共亏损:2483.2万-2457.2万=26万美元.

5. 请解决下面这道国际金融计算题，拜托了，我需要过程，谢谢

1.某日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555，
6个月后，美元发生升水，升水幅度为170/165，通用公司卖出六个月期远期美元200万，
问：
(1)六个月远期汇率是多少？
(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少？（保留整数）
解：（1）左高右低可下减，就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）获利200*（1.9540—1.9370）=3.4万

6. 求解国际金融计算题，希望有详细的解答过程，谢谢大家

三个月后，如果USD1=CHF1.6<协定价格：USD1=CHF1.8，就选择执行期权，卖出10万美元，收入CHF18万，相比现汇市场卖出10万美元，收入CHF16万，
盈利=CHF20000-CHF500=CHF19500
如果USD1=CHF2>协定价格：USD1=CHF1.8，就选择不执行期权，
盈利=-CHF500

7. 求解一道国际金融计算题，求详解，谢谢！

　你好，请采纳!
    有点难。。
　　即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
      三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
      六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
      (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
      (2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
      (3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
     (4)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130.

8. 国际金融考试在即，求助一道远期汇率的计算题！多谢！

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667  本利和192.6+8.667=201.267万美元
兑换英镑所得的利息：6月远期报价汇率为 （1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.9102    6个月前 192.6万美元可换192.6/1.9260=100万英镑 存六个月本利和为100*(1+13%/2)=106.5万英镑 这时106.5万英镑可换106.5*1.9085=203.225万美元
所以因把美元先换成英镑存六个月在换成美元 可多赚203.225-201.267=1.958万美元