对于商业银行而言,什么是资产证券化

1. 对于商业银行而言,什么是资产证券化

你好，很高兴回答你的问题

你是想问商业银行的资产证券化业务是什么吧？对于商业银行而言，资产证券化是其投行业务（投资银行业务），区别于以利差收入为主的传统业务，商业银行可以将企业的各种流动性较差的金融资产，如住房抵押贷款、企业的应收账款等，分类整理为一批资产组合，然后放到市场上卖。

相对于证券公司而言，商业银行的资产证券化大多为信贷资产证券化，由人民银行、银监会主管，在银行间市场发行，基础资产为银行业金融机构的信贷资产；证券公司的资产证券化由证监会主管，在交易所市场发行，基础资产为企业所拥有的收益权及债权资产。但在实际操作中，商业银行和证券公司往往通过各类通道业务相互配合满足各类企业的需要。

不知道我的回答是否让你满意，如果哪里不清楚欢迎再来咨询！

2. 银行资本证券化为什么有可能增加银行的风险？

这个问题还真不简单：楼主问的不是投资ABS的风险，而是银行将有风险的资产进行证券化后，打包卖出了，怎么反而会增加自身的风险？

资产证券化的特征是风险隔离机制，比如设立具有破产隔离功能的SPV（Special Purpose Vehicle），因此对于发行ABS的银行来说，理应是降低了风险。

资产证券化运行机制中最核心的设计是其风险隔离机制，而风险隔离机制，最具有典型的设计是设立一个特殊目的机构SPV。SPV是一个专门为实现资产证券化而设立的信用级别较高的机构。它从资产原始权益人（即发起人）处购买证券化资产，以自身名义发行资产支持证券进行融资，再将所募集到的资金用于偿还购买发起人基础资产的价款。SPV不仅通过一系列专业手段降低了证券化的成本，还通过风险隔离降低了证券交易中的风险。
 
个人认为，风险增加可能说的是整个银行系统如果参与到资产证券化产品及其衍生品的交易、融资或清算当中，如果最基础的抵押资产质量发生问题，可能会承担被放大若干倍的风险吧，就如次贷危机中美国的银行面临的那样。但美国商业银行在危机中的安稳度远远好于投资银行，只有大量涉足衍生品清算的商业银行受影响最大——可见这风险也是不高的。

3. 对于商业银行而言,什么是资产证券化

你好，很高兴回答你的问题
你是想问商业银行的资产证券化业务是什么吧？对于商业银行而言，资产证券化是其投行业务（投资银行业务），区别于以利差收入为主的传统业务，商业银行可以将企业的各种流动性较差的金融资产，如住房抵押贷款、企业的应收账款等，分类整理为一批资产组合，然后放到市场上卖。
相对于证券公司而言，商业银行的资产证券化大多为信贷资产证券化，由人民银行、银监会主管，在银行间市场发行，基础资产为银行业金融机构的信贷资产；证券公司的资产证券化由证监会主管，在交易所市场发行，基础资产为企业所拥有的收益权及债权资产。但在实际操作中，商业银行和证券公司往往通过各类通道业务相互配合满足各类企业的需要。
不知道我的回答是否让你满意，如果哪里不清楚欢迎再来咨询！

4. 商业银行资本管理办法对各级资本充足率的要求是什么？

一、商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。二、商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求：核心一级资本充足率不得低于5%、一级资本充足率不得低于6%、资本充足率不得低于8%。
三、商业银行应当在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由核心一级资本来满足。
特定情况下，商业银行应当在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本。逆周期资本要求为风险加权资产的0-2.5%，由核心一级资本来满足。逆周期资本的计提与运用规则另行规定。四、除本办法第二十三条和第二十四条规定的最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求外，系统重要性银行还应当计提附加资本。
国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。国内系统重要性银行的认定标准另行规定。若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定。五、除本办法第二十三条、第二十四条和第二十五条规定的资本要求以外，银监会有权在第二支柱框架下提出更审慎的资本要求，确保资本充分覆盖风险，包括根据风险判断，针对部分资产组合提出的特定资本要求以及根据监督检查结果，针对单家银行提出的特定资本要求。
六、除上述资本充足率监管要求外，商业银行还应当满足杠杆率监管要求。杠杆率的计算规则和监管要求另行规定。

5. 简述资产证券化对商业银行的意义。

　　（一）防范、分散和转移银行风险。首先，资产证券化将期限较长的银行贷款证券化后，收回的资金可用于发放更多的贷款，从而提高资金的流动性和利用率，防范因“短存长贷”而造成资金流动性风险；其次，证券化后，银行将证券化资产服务以外的收益转让给投资人，在让社会公众有机会投资银行资产的同时，也将银行承受的信用风险、利率风险、提前还款风险，通过结构性安排，部分转移、分散给资本市场上不同风险偏好的投资者，实现银行资产风险和收益的社会化。
　　（二）拓宽银行融资渠道，降低银行融资成本。发行资产支持债券在资本市场上直接融资，为银行提供了长期稳定的资金来源。同时，通过信用增级措施和交易结构设计，资产证券化发起机构可发行比自身债信等级更高的债券，从而降低融资成本。
　　（三）提供介入资本市场的平台，是商业银行盈利的新增长点。
　　以利差收入为主的传统商业银行业务将随着资本市场的发展和利率市场化的冲击而逐渐萎缩，利用银行的专业化优势发展中间业务和表外业务将是银行今后新的盈利增长点。证券化业务通过为证券化资产继续提供管理和服务、开拓证券化操作的投资银行业务等方式实现银行与证券功能的融合，为银行发展中间业务提供介入资本市场的良好平台。
　　（四）提高商业银行的综合经营管理水平。资产证券化提高银行的经营管理水平体现在：1、为资产负债管理提供现代化的管理方法和技术手段，使银行在调整资债结构方面具有更大的灵活性和应变力，从而增强银行抵御风险的能力；2、证券化需要对基础资产现金流进行定量分析和预测，对资产及其相配套管理服务进行信息披露，使得银行的贷款管理，包括经营模式、操作流程、规章制度、产品服务、信息系统等更加标准化、规范化、透明化，从而提高银行贷款管理水平；3、资产证券化运用金融工程技术，在定量财务分析模型和风险预警模型的基础上开发产品，有利于科学决策和产品的高效管理。
　　（五）使得商业银行贷款操作流程更趋于专业化。通过资产证券化，现在全部由商业银行独家承担贷款的发放、服务、信用风险控制和贷款投资功能可分解由不同的机构完成，银行则可发挥专业优势，主营贷款发放和贷后服务，将集中于其一身的贷款投资风险和收益分散给社会上不同风险偏好的投资者，在提高银行经营效率的同时，也增强了金融系统的稳定性。

6. 商业银行资本管理办法对各级资本充足率的要求是什么

第二十二条 商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。

第二十三条 商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求：

（一）核心一级资本充足率不得低于5%。

（二）一级资本充足率不得低于6%。

（三）资本充足率不得低于8%。

第二十四条 商业银行应当在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由核心一级资本来满足。

特定情况下，商业银行应当在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本。逆周期资本要求为风险加权资产的0-2.5%，由核心一级资本来满足。

逆周期资本的计提与运用规则另行规定。

第二十五条 除本办法第二十三条和第二十四条规定的最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求外，系统重要性银行还应当计提附加资本。

国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。国内系统重要性银行的认定标准另行规定。

若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定。

第二十六条 除本办法第二十三条、第二十四条和第二十五条规定的资本要求以外，银监会有权在第二支柱框架下提出更审慎的资本要求，确保资本充分覆盖风险，包括：

（一）根据风险判断，针对部分资产组合提出的特定资本要求；

（二）根据监督检查结果，针对单家银行提出的特定资本要求。

第二十七条 除上述资本充足率监管要求外，商业银行还应当满足杠杆率监管要求。

杠杆率的计算规则和监管要求另行规定。

7. 大幅度降低商业银行资本充足率有什么危害

资本充足率也称资本充实率，是保证银行等金融机构正常运营和发展所必需的资本比率。各国金融管理当局一般都有对商业银行资本充足率的管制，目的是监测银行抵御风险的能力。资本充足率有不同的口径，主要比率有资本对存款的比率、资本对负债的比率、资本对总资产的比率、资本对风险资产的比率等。
  
   根据《巴塞尔协议》，我国规定商业银行必须达到的资本充足率指标是：包括核心资本和附属资本的资本总额与风险加权资产总额的比率不得低于8％，其中核心资本与风险加权资产总额的比率不低于4％。核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润；附属资本包括贷款呆账准备、坏账准备、投资风险准备和五年期以上的长期债券。
  
 2004年3月，中国银行业监督管理委员会全面借鉴1988年巴塞尔资本协议和即将出台的巴塞尔新资本协议，并结合我国银行实际，出台了《商业银行资本充足率管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》规定商业银行资本充足率必须建立在各项资产损失准备充分计提的基础之上，将专项准备从附属资本中剔除，且在计算信用风险资本时采取更为审慎的标准。这套资本监管制度体现了审慎监管的理念，对我国商业银行的业务扩张既是一种限制和制约，更是一种促进与提高，它要求银行重视公司治理和风险管理，制定和实施更为稳健的经营战略，并贯彻到银行经营管理的全过程。
  
    一、资本是银行对抗金融风险的缓冲器
  
    资本包括核心资本和附属资本，核心资本由实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权组成；附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券以及长期次级债务等构成。资本的作用一是界定产权和方便所有权的让渡，二是为公司提供资金。
  
    与一般公司不同，商业银行所具有的中介功能，使其可以极大地运用金融杠杆来获得负债（存款），其成本要比发行股票低得多，且银行具有吸收、转移和管理风险的职能。商业银行的资本是银行已经持有或必须持有的金额，资本配置不是银行经营的附属，而是银行经营的重要组成部分。银行资本的目的在于防范头寸价值减少或者商业损失等风险，从而保护存款者和一般债权人不受损失。基于此，巴塞尔协议对商业银行资本及其充足程度提出了要求，体现为两个目标：一是资本充足以“加强国际银行系统的稳健性”；二是资本充足以“减少……目前各国银行间存在的不平等竞争因素”。前者将迫使银行持有的资本高于最低标准，从而减少银行倒闭的可能性，增加银行系统的稳定性；后者将有助于银行系统全球范围的统一协调，从而避免不同银行间因遵循不同的标准而出现竞争失衡，促进金融市场公平竞争，切实保护银行各利益相关者的利益。当银行治理目标从股东至上转向兼顾利益相关者利益时，由于银行的各利益主体对银行风险的不同理解，进而对资本的关注点也各有侧重。克里斯·马滕区分了其中些微差别，即银行财务管理关心的是实缴资本和筹资的总成本———不论是以股东权益、次级债务、混合型工具还是其他形式；风险管理者关注的是损失的风险，而不论是谁将承受损失的成本；而监管者对资本的定义较为狭窄，只包括所有合格的实缴资本。例如，即将到期的次级债务只有一部分能被当做资本，而混合型工具可能根本不能被包含在资本的范围之内；银行股东更多关心的是自己的投资，即银行的股东权益、未分配利润以及股本溢价等。
  
    二、《办法》的特点及影响《办法》
  
    对国内银行业的影响是深远和巨大的。首先，未来三年国内银行业将面临着巨大的资本缺口。根据中银国际预测，实施《办法》将使各类银行的资本充足率下降2～3个百分点，资本金缺口近5000亿元。为此，各商业银行将采用国内外上市、发行可转债、增发及配股、发行次级债务和私募等方式来解决。其次，《办法》将抑制商业银行的业务扩张冲动。为在2006年底前资本充足率达标，各银行必须“开源节流”，除增加资本外，调整信贷结构和适当控制资产增长速度势在必行。特别是对一些缺乏融资渠道的非上市银行而言，资产的增长速度更将为资本金的补充所拖累。再次，银行业净资产收益率会受到一定影响。以往在资本不足情况下，银行股东过度利用杠杆获取较高收益。而《办法》的实施将限制银行业的融资杠杆效应。若不能改善资产收益率，银行的净资产收益率将会下降。因此，银行势必调整其业务模式和盈利模式，增加国债投资、个人住房抵押贷款以及票据贴现等资金运用项目，并相应调整股利分配政策，较多采用较低股利支付率和股票股利分配方式。
  
    三、商业银行的应对之策
  
    1、以资本充足率为准绳，全面评价商业银行治理水平，强化风险管理能力。资本充足率管理贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，它对商业银行的影响是全方位的，并且随着银行业务范围逐步扩大，风险成因和表现复杂化，资本充足率在银行公司治理中的重要性还将进一步提升。银行应在完善公司治理和强化内部权力制衡监督的基础上，树立全面风险管理理念，优化风险评价机制，要根据全面风险管理的要求，把银行整体目标分解为各产品线和各业务系统的目标，根据各业务系统和产品线风险来分配资本，并对所有风险实行组合管理，把风险管理落实到业务的各个领域、各个环节。
  
    2、制定稳健的经营策略，追求可控风险下的持续发展。稳健经营的实质是在实施审慎会计原则的基础上，真实反映商业银行的资产与负债的价值，客观评价商业银行的风险状况，并及时予以预警和控制，防止金融风险的聚集和蔓延。商业银行保持稳健性，一个主要标志就是银行自身持有的资本水平、资产负债的期限结构以及资产组合的风险状况。为维持平衡的资本结构，银行应该实行稳健经营方针，采用国际会计准则编制财务报告，提高信息披露的透明度；银行股东应支持银行在资本充足率不达标时不分红，并提足坏账准备，保持适当的利润分配率，以增强风险防范能力，支撑未来持续增长。
  
    3、主动引资，寻找合适的投资者，将发展目标与完善治理有机结合。从近几年国内银行引资案例看，不论是花旗银行受让上海浦东发展银行股份、汇丰银行投资上海银行，还是兴业银行引进恒生银行、国际金融公司和新加坡政府直接投资有限公司的投资组合，都有一个共同点，即境外战略投资者既有资金实力和银行管理经验，又能着眼于银行的长远发展；既有盈利方面的要求，又能理解、认同并支持银行经营理念、发展模式和发展战略，注重风险控制与银行、员工、社会及股东间的利益平衡；另外，战略投资者在银行可持续发展中还能相应提供技术、管理等方面的帮助和支持。因此，主动引资，调整股东结构，有助于促使商业银行业务发展和完善治理的有机结合。对此，应从法规和政策上予以鼓励支持。
  
    4、尽快谋求公开上市，建立持续融资渠道，满足业务发展对资本金的需求。近年来，尽管国内各家股份制商业银行都通过调整资产结构、自身利润积累、发行次级债务以及境内境外的私募等手段增加资本金，但随着银行规模的不断扩张，今后两三年银行资本充足率将难以达到或维持8％的监管要求，从而将面临监管部门在业务发展、机构增设和开办新业务等方面更加严格的限制，难以在金融市场全面对外开放前完成做强做大的战略调整。因此，尽快谋求在国内外公开上市是国内商业银行打通资本补充渠道的必然选择。
  
    5、主动调整，实现业务和盈利模式的转变。商业银行尤其是股份制商业银行应立足现代金融服务业的本质，加强对市场细分的研究，明确核心业务领域和资源投入重点，以差别化服务为导向，加大品牌建设，确立银行的核心竞争优势，根据自身业务特点和竞争优势确定业务定位，积极探索存贷业务和增值服务并重的业务盈利模式，把有限的资源向特色业务倾斜，进一步做好资产的结构优化、质量优化和负债来源多元化工作。同时，要推进组织再造，提升专业服务能力，加强各个业务系统联动支持、协调发展，深化信息技术应用，为战略转型提供强大技术支持，力争在重要的局部领域形成相对优势，务求把银行最擅长的核心业务做好.

8. 为什么资本管理是商业银行经营管理的难点

随着对风险认识的不断深化，商业银行探索形成了全新的风险管理手段——经济资本管理。经济资本管理基于资本的稀缺性和机会成本，具有效益约束和风险约束的双效应，不仅可以提高商业银行的资本管理水平，而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用，有利于推动我国商业银行在内部建立起更为市场化的、有竞争力的经营管理机制。
　　商业银行经济资本管理的内涵及对我国商业银行的影响
　　经济资本是指银行管理层内部评估的在一个给定置信水平下，用来吸收或缓冲资产或某项业务所有风险带来的非预期损失的资本。相应地，经济资本管理是指通过计量、配置和评价银行各分支机构、业务部门和产品等维度所需的经济资本，对风险资产进行总量控制和组合管理，以实现风险调整后资本回报率最大化目标。银行经济资本管理框架主要包括四项内容，即：经济资本计量、经济资本配置、经济资本评价和基于经济资本的定价。随着我国商业银行经济资本管理能力的提升，经济资本管理将在我国商业银行的经营管理活动中发挥更大作用。
　　强化资本约束意识。经济资本管理强调了资本的稀缺性和机会成本，随着外部监管部门资本充足率监管力度的加强和股东对资本回报要求的提高，促使商业银行将经营管理的重心放在转变经营管理方式上，从而有力地扭转我国商业银行传统重规模轻管理的经营思想，推动资产结构与业务结构优化和经营效益的提升。
　　培养全面风险管理意识。作为经营风险的企业，商业银行需要对信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等进行合理的识别、计量、监测和控制。普华永道对全球银行业的调查表明，信用风险占到商业银行风险总量的65%，除此之外，市场风险和操作风险也是商业银行面临和关注的主要风险，而通过经济资本管理对风险的资本化，实现对风险的全面度量，有助于培养可持续发展意识，创造资本价值最大化。
　　完善绩效考核评价。在经济资本评价方面，主要以EVA （Economic Value Added，经济附加值）和RAROC（Risk-Adjusted Return On Capital，根据风险调整的收益）为核心的绩效考核引入了资本的成本概念，更真实地反映了商业银行的利润，克服了商业银行传统绩效考核以利润绝对额为指标的缺陷，有利于商业银行的经营者更清醒地权衡经营风险及其回报，从而做出更符合商业银行实际利益的决策。
　　提高产品定价能力。RAROC技术通过对具体产品、业务和区域的经济资本回报率的量化，为商业银行在制定经营发展战略时提供支持。比如，商业银行在为产品定价时，不仅要考虑到资产扩张的速度、业务发展的规模以及所带来的收益，还要充分考虑到由此而带来的风险及其资本占用，将收益与风险和成本相统一。
　　当前商业银行实施经济资本管理的难点
　　经济资本管理强化了商业银行的资本约束意识和成本意识，使过去因具有国家信用而忽视资本充足的国有商业银行深刻地认识到，资本是稀缺的和有机会成本的。但是，由于在经济转型过程中“从基于职位权利到基于财产的权利”的激励变迁需要随着市场经济的深入发展逐步到位，同样地经济资本管理在商业银行的经营实践中还存在不少困难。
　　经济资本管理与业务营销不尽协调。按照经济资本管理的导向，商业银行必须加大低风险的产品和高回报的高端客户的营销力度，才能调整业务的区域结构、客户结构和品种结构。但是，在实际工作中面临产品同质化和同业竞争日益加剧的情况，相关产品收益区间收窄，客户拓展与维护比较艰难，但同等规模商业银行之间却仍然热衷于资产规模和账面利润等单个指标之间的互相攀比，而忽视总体的经营效益和风险管理能力的提升。
　　经济资本系数设置难以准确反映业务的实际风险程度。目前，经济资本系统建设尚处于完善阶段，基础信息薄弱导致存在计量风险经济资本计量主要涉及信用风险、市场风险，尚不能实现从现有系统中获取不同行业、客户信用评级、产品等财务维度和风险维度的基础数据，导致经济资本管理不能有效延伸至具体的资产组合，不能准确反映业务风险状况。而一些商业银行经济资本采用内部系数法计量，对各项资产设置的资本系数过粗，并不能准确反映各项资产业务的实际风险程度。如不同区域、不同行业、不同战略定位的客户，其整体风险不同，但经济资本系数未体现相关差异性等。
　　经济资本计划管理与实施推至基层机构存在难点。目前我国商业银行的绩效考核评价体系存在突出缺陷：一是现行的绩效考核评级体系未充分考虑到风险因素，经营收益风险调整不到位；二是绩效考核评价体系以横向为主，无法量化具体产品和业务条线的经营绩效，难以为经营决策提供支持。就商业银行总行而言，对全国分行实施经济资本计划管理基本上没有什么问题。但是，一级分行对以下分支行实施经济资本管理计划方面，可能存在迥然不同的情况，执行的效果也千差万别。如交通、电力、能源等基础设施行业客户议价能力较强，现金流相对较少，其经济资本回报率较平均水平可能低4～5个百分点，但由于这类资产规模大、波动小，仍是商业银行基层机构热衷营销的对象。
　　经济资本管理的理念未能贯穿于商业银行经营的始终。经济资本管理作为商业银行一项重要工作，涉及所有业务部门，但是目前商业银行在业务工作中存在贯彻不到位的现象，在一定程度上影响了此项工作的全面顺利实施。诸如商业银行分支机构经营管理人员任期制和考核指标的短期化，使得经济资本管理在实践中难以推行到位，无法避免相关管理人员的短期行为。同时，经济资本尚未深入应用在产品定价、业务决策等微观层面，不能有效落实在分产品、分客户、分部门、分客户经理等维度的经济资本管理和绩效考核。
　　以经济资本和管理为切入点提升商业银行经营管理
　　2008年以来应对金融危机的过程中，商业银行大规模的信贷投放有力支持了国内经济应对危机，但是，从银行内部经营管理机制的角度看，在特定程度上甚至可以说，商业银行的经营管理机制还可以说出现了一定程度的倒退，从原来开始注重经济资本约束以及经济增加值等，倒退到主要关注贷款规模等。在宏观经济环境和货币政策基调逐步回归常态化之后，重新启动内部经营管理机制的改革，继续推进一度启动的经济资本和经济增加值管理体系等，进而积极创造条件落实《商业银行资本管理办法》，无疑成为当前银行业面临的现实课题。
　　实施全行性经济资本管理。要深刻理解“资本是抵御风险的最后屏障”，在全行树立并强化资本约束意识，积极尝试事后考核型的资本评价体系为事前计划型的资本预算管理体系，变原有由业务到资本的业务主导型分配模式为由资本到业务的资本主导型分配模式。一是通过实施全员培训，使商业银行在信贷拓展、贷款定价、成本核算、改善资产质量等方面自觉运用经济资本管理知识和工具。二是完善细化机制和措施，对经济资本管理中涉及部门业务的制定相应的管理办法和定量要求，指导各部门在日常工作中落实。通过统一全行风险偏好，强化风险资本对资产的刚性约束，优化资源配置，引导经营从规模驱动向资本集约化转型。
　　建立有竞争力的经济资本内部市场应用体系。鉴于内部系数法对资产类项目分类过粗，对资产类项目和资本系数进行细分，一是按行业进行细分，对优势行业、战略支持行业设置相对较低的经济资本系数；二是按贷款抵押担保方式进行细分，对信用贷款设置较高系数，担保贷款次之，抵押贷款最低；三是按区域分类进行细分，对资源相对丰富、管理水平相对较高的银行，设置较低的经济资本系数；四是基于历史数据分析和同行业标准对贷款分类中不同的资产设置不同的调节系数。如在具体业务经营过程中，在满足政策底线的前提下，商业银行要对所有申报授信客户（项目）的资本回报进行定量计算与预测，不分客户、项目、产品、区域等，以RAROC排序为标准，将有限的新增信贷资源优先配置给RAROC值更高的客户，以减少低效资本占用。
　　建立经济资本管理支持系统。近年来，主流银行经济资本管理体系日臻完善，但不容回避的一个事实是，由于经济资本计量技术完全是银行内部甚至个别部门主导开发，在起步阶段银行不得不面临经济资本计量技术有待提高、数据基础较差、部门与层级之间缺乏共识、透明度不高等缺陷。同时，由于监管资本要求的线性特点，各类资产的监管资本要求易于理解，便于计算，因此应尽快完善商业银行的内部充足率体系建设，确保监管资本管理融于业务发展的整个流程中。目前国际上采用的内部评级法是一项庞大的系统工程，要求建立较多的风险评估模型，需要大量的数据信息，这就需要完善信贷管理系统、个人征信系统、统计系统等，在此基础上着手建设经济资本管理系统，以支持经济资本管理工作。
　　建立对行业、业务和产品回报水平的分析。一是要按照国家统计局有关行业划分标准，对商业银行现有各行业贷款进行抽样评估，测算出各行业贷款平均经济资本回报水平，提出各行业贷款最低回报要求。二是根据各行业贷款最低回报要求，建立客户价值评价体系，指导贷款营销和贷款定价。三是建立有区域和行业差别的经济资本配置机制，对平均经济资本回报率高的区域及行业，在经济资本配置上进行倾斜。资本回报工具的应用可以为商业银行基层机构产品定价提供科学的依据，实现了银行产品由资金成本型定价向风险收益型定价的转变，有效调整盈利模式和业务架构。